Backtesting: tips over backtesten & backtesting forex 2022

Er zijn verschillende manieren waarmee je kunt uitrekenen of een strategie interessant is en welk risico daar tegenover staat. Backtesting is één van die strategieën. 

Als jij meer wilt weten over backtesting ben je hier op de goede plek. In dit artikel bespreken wij wat backtesting precies is en hoe je dat kunt toepassen. Ook bespreken we een aantal interessante brokers waar je deze strategie kunt toepassen.

backtesting
Beginnen in: 3 werkdagen / direct

      En ga gelijk aan de slag! 

 

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Wat betekent backtesting?

Met backtesting bedoelen we een bepaalde handelsstrategie. Door middel van backtesting gebruik je data uit het verleden om te analyseren wat het risico is van een bepaalde handelsstrategie en wat de potentie van de strategie in de ‘echte’ markt is.

Het is belangrijk dat de data wiskundig significant is om de meest betrouwbare informatie te krijgen. Daardoor moet je bij backtesting zoveel mogelijk data gebruiken. Hoe meer data je gebruikt, des te betrouwbaarder is de uitkomst.

In principe gebruik je met backtesting dus historische data en een nieuwe strategie, die je analyseert in een simulatie. Met die simulatie kunnen bepaalde strategieën getest worden voor toekomstige scenario’s.  

Wil jij alles weten over trading? Lees dan verder op onze trading pagina

Inhoud

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Hoe start ik met beleggen?

Voordat we verder ingaan op de werking van backtesting en wat de voor- en nadelen zijn, bespreken we eerst hoe je zelf kunt beginnen met beleggen.

In het geval je al een ervaren belegger bent en juist wilt weten hoe jij backtesting kunt gebruiken, dan kun je doorklikken naar één van deze onderwerpen in het bovenstaande schema.

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Stap 1: Kies een online broker

De eerste stap die jij moet zetten in de beleggerswereld is het kiezen van een broker. Een broker is van belang bij het handelen op de beurs, omdat een broker de plek is waar je de verhandelde beursproducten kunt kopen. 

In wezen is een broker een soort tussenpersoon tussen jou en de beurs. Het is daarom van belang dat je een verstandig keuze maakt zodat jij de broker hebt die bij jouw past. 

Wij zullen in dit artikel een aantal geschikte broker uitlichten, die voor veel typen beleggers geschikt zijn. 

eToro

backtesting etoro

Bij eToro kan bijna elk type belegger wel terecht. Ze hebben een groot aanbod aan handelsproducten en rekenen bijna niets voor hun diensten. Daarnaast bieden ze nieuwe beleggers een helpende hand door een aantal handige tools.

Als nieuwe belegger kun je veel voordeel halen uit het copytrading network van eToro. Door middel van het copytrading network kun je leren van de beste brokers van eToro.

Je kunt bekijken wat hun strategieën zijn en zo inspiratie opdoen voor jouw eigen beleggingen.

Maar wat bovenal uitzonderlijk is van het copytrading network, is dat je de meest succesvolle strategieën heel simpel kunt kopiëren en zelf kunt gebruiken.

backtesting copytrading etoro
Bij eToro kun je strategieën kopiëren van succesvolle beleggers

Door het brede aanbod van functionaliteiten is eToro interessant voor veel verschillende beleggers. Zo kun je bijvoorbeeld beleggen in ETF’s of aandelen, maar ook in grondstoffen CFD en forex.

Geen transactiekosten

Daarbovenop komt ook nog eens dat je over je trades in aandelen en ETF’s 0% commissie betaalt, waardoor je zonder transactie kosten te betalen ervaring op kan doen met beleggen. 

In het geval van backtesting is kosteloos traden ook zeer interessant, omdat je van veel trades data moet gebruiken voor betrouwbare backtests. 

Verder voelt de beginnende belegger zich extra op zijn gemak bij eToro door de gratis demoversie. Hierdoor is het mogelijk om zonder enige vorm van risico toch redelijk wat ervaring op te doen met beleggen. 

Nog een interessant voordeel van eToro is het lage instapbedrag. Bij eToro wordt een lage minimale storting van € 170,- euro gehanteerd. Hierdoor heb je geen bergen met geld nodig om te beginnen met beleggen. 

Het is mogelijk om nog meer te lezen over eToro in onze review over eToro. In deze review gaan we nog verder in op de werking van het eToro platform. 

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Plus500

backtesting plus 500 logo

Plus500 is net zoals eToro een grote online broker. Ook Plus500 staat bekend om hun lage kosten en uitgebreide en overzichtelijke platform. Plus500 heeft zich echter gespecialiseerd op een enkele productgroep, namelijk CFD’s.  

Het is bij Plus500 alleen mogelijk om te beleggen door middel van CFD. Bij Plus500 kun je zeer snel beginnen met beleggen. Vaak kun je na het aanmaken van een account nog dezelfde dag beginnen met handelen. 

Voordat je begint met beleggen in CFD is het verstandig om te lezen wat CFD precies inhoudt. Je kunt alles over CFD handel lezen in ons artikel over CFD. Ingeval je nog meer wilt weten over Plus500 als broker kun je onze review over Plus500 lezen.

Let op

76.4% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stap 2: Maak een account aan

De volgende stap in het proces is het aanmaken van een account bij een broker. Door de strenge reguleringen van brokers door financiële instantie, is het aanmeldingsproces in duidelijke regels vastgelegd.

Hierdoor verlopen de aanmeldingsprocessen bij de meeste brokers hetzelfde. Het is daarom voldoende om het aanmeldingsproces bij een enkele broker door te nemen. In dit geval nemen wij eToro als voorbeeld. 

Bij eToro kun je op twee verschillende plekken een account aanmaken. Dit kun je doen op de website van eToro of in de eToro app.

Voor het aanmelden heb je een werkend e-mail adres nodig, zodat eToro jou een bevestigingsmail kan sturen. 

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Nadat je de bevestigingse-mail hebt geverifieerd heb je toegang gekregen tot het eToro platform. Het is nu ook al mogelijk om verschillende aandelen, ETF’s of andere handelsproducten te bekijken. 

Om deze handelsproducten ook daadwerkelijk te kopen moet je geld op je eToro account zetten. Hiervoor moet je eerst je bankrekening koppelen aan jouw account, identiteit bevestigen en je woonplaats en adres opgeven. 

Je kunt jouw identiteit bevestigen door een kopie van een geldend paspoort of ID-kaart naar eToro te sturen. Vaak ontvang je binnen een mum van tijd een bevestiging dat alles in orde is en kun je geld storten op je account.

Stap 3: Geld op account zetten

Geld op een account zetten was nog nooit zo makkelijk. eToro heeft er namelijk voor gezorgd dat je op alle denkbare manieren geld over kunt maken naar je eToro account. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk om via PayPal geld te storten, maar ook simpelweg vanuit je bankrekening of creditcard. 

Voor nog meer verschillende manieren kun je een kijkje nemen in de afbeelding.  

backtesting etoro geld storten
Veel verschillende betaalmethoden

Stap 4: Kies een ETF bij eToro

backtesting etoro elgging kiezen
Selecteer een belegging in eToro

Nadat je alle vorige stappen hebt voltooid kan het echte werk beginnen. Je hoeft alleen nog maar een belegging te kiezen en je bent een heuse belegger. 

In een overzicht op de eToro homepage kun je alle verschillende koersen bekijken. Het is hier bijvoorbeeld mogelijk om een aantal aandelen te bekijken. 

Door te klikken op een specifiek aandeel krijg je toegang tot veel analytisch materiaal waarmee jij kunt beslissen of je wilt beleggen in het aandeel.

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Waar kan ik backtesting voor gebruiken?

Met het gebruik van backtesting probeer je er eigenlijk achter te komen wat een bepaalde strategie gedaan zou hebben in het verleden. Daardoor pas je dus een huidige strategie toe op een historische dataset of simulatie.

Door backtesting probeer je dus met in het verleden behaalde resultaten in de toekomst te kijken. Vaak hoor je in de beleggers wereld de leus ‘in het verleden behaalden resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’. Met backtesing probeer je die regel dus enigzins te doorbreken.

Het uiteindelijke doel van backtesting is dat je een historische dataset vindt, die van toepassing is op een huidige situatie. Met behulp van backtesting probeer je daardoor de meest waarschijnlijke toekomst te vinden.

Als een bepaalde backtesting goed lijkt te werken op een huidige situatie en in het verleden kwam daar een positief rendement uit, dan kun je beslissen om de investering aan te gaan.

Hoewel je met backtesting een goede strategie zou kunnen vinden, biedt het nooit een 100% garantie. Door meer data te gebruiken is de uitkomst betrouwbaarder, maar een voldongen feit kan het nooit worden.

Backtesting als strategische proef

Ook kun je de backtesting methode gebruiken om een bijvoorbeeld een nieuwe strategie te proberen. 

Je kunt bijvoorbeeld de nieuwe strategie gebruiken in een met data uit het verleden. Hierdoor kun je bekijken hoeveel succes je behaalt met een bepaalde strategie in het verleden. Hierdoor kun je zonder enige vorm van risico de strategie uitproberen. 

Op het moment dat de strategie succesvol blijkt en positieve rendementen genereert, kun je proberen deze strategie toe te passen op de werkelijke markt.

backtesting envato 1

Door de strategie te toetsen met behulp van backtesting probeer je het risico op verlies met die strategie te verkleinen en de kans op winsten te vergroten.  

Backtesting in de forex markt

In de forex markt wordt ook veel gebruik gemaakt van backtesting. Dit werd ook al gedaan in het tijdperk voor het internet. 

Voordat er ruimschoots van computer gebruik gemaakt werd, kon backtesting  alleen uitgevoerd op papier met hevig schrijvende en snelle rekenaars. 

Dit was in de wereld van forex een gebruikelijke gang van zaken. Gelukkig is ze tegenwoordig veel tijd bespaard door computers en backtesting software. 

Backtesting wordt in de forext markt vaak gebruikt om bepaalde strategieën te testen, maar ook om te leren van historische datasets. Door deze datasets te analyseren kan je bepaalde koersbewegingen leren herkennen en daar je voordeel uit halen met handelen. 

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

De voor- en nadelen van backtesting

Backtesting kan jou helpen meer inzicht te krijgen in hoeverre een strategie mogelijk succesvol is. Desondanks is het niet mogelijk om 100% garanties te geven. 

De voordelen van backtesting

Het grootste voordeel van backtesten is dat je kunt kijken of een bepaalde strategie succesvol kan zijn zonder het risico geld te verliezen. 

Doordat je de strategie niet gelijk op de echte markt gaat toepassen, verklein je het risico van negatieve rendementen. 

backtesting data

Je komt er namelijk niet alleen achter of je geld kunt verdienen met een bepaalde strategie, maar ook kom je te weten of een bepaalde strategie gedoemd is te mislukken. 

Dat is wellicht nog belangrijker dan erachter komen of een bepaalde strategie succesvol kan zijn. Op deze manier verlies je namelijk niet onnodig geld.

Op het moment dat een strategie een negatief rendement heeft van 5%, dan daalt de waarde van jouw investering van € 10.000,- naar: 10000 x 0,95 = € 9500,-.

Dat is toch een aanzienlijke daling en daarom schaadt het zeker niet om bepaalde strategieën voor de zekerheid te backtesten.

Vertrouwen en ervaring opbouwen

Door backtesting toe te passen kun je veel verschillende strategieën uitproberen. Door middel van trial and error zonder risico’s kun je veel ervaring opdoen voor het echte werk.

Daarnaast bouw je ook alvast wat vertrouwen op voor als je in de echte markt gaat handelen. Je weet bijvoorbeeld dat een bepaalde strategie een grotere kans tot slagen heeft. 

Nadelen van backtesting

Het meest voor de hand liggende nadeel van backtesten is dat bepaalde strategieën het wel goed kunnen doen in historische situaties, maar niet goed presteren in huidige situaties. 

Hier komt de algemene wet van het beleggen weer tot leven: behaalden resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Je kunt dit probleem met je nieuwe strategie enigszins overkomen door middel van paper trading. Met behulp van paper trading kun je bekijken of een succesvolle backtesten strategie ook succesvol is in de huidige markt. 

In ons artikel over paper trading leggen we je precies uit wat het is en hoe het precies werkt.

Resultaten teveel geeikt in het verleden

Soms kan een strategie tijdens backtesting te ver in het verleden geplaatst zijn, waardoor het geen enkele correlatie meer heeft met het heden. 

Het is belangrijk om de periode waarin je een bepaalde strategie gaat backtesten nog enige relatie heeft tot de huidige markt. Hierdoor zijn de conclusies die je uit backtesting trekt betrouwbaarder. 

Je hebt veel data nodig

Voor backtesten geldt: hoe meer data, des te betrouwbaarder zijn je resultaten. Het is daarom van belang dat je over genoeg data beschikt. 

Ingeval je van een kleinere dataset gebruik kan maken, is het beeld van een bepaalde strategie wellicht vertekenend. Hierdoor loop je meer risico dat de strategie niet goed werkt op de echte markt. 

Menselijk handelen

Door middel van backtesting kun je zeer veel technische analyses uitvoeren, maar bepaalde aspecten van menselijk handelen worden niet meegenomen.

In het handelen op de beurs zijn bijvoorbeeld menselijke emoties betrokken, die het koop- en verkoopproces kunnen beïnvloeden. In de backtesting wordt daar geen rekening mee gehouden. 

Interessante backtesting software

Op de markt is er een ruime keuze aan backtesting software beschikbaar. Wij zullen daarom een aantal van deze backtesting software bespreken.

Je kunt bepaalde backtesting software kopen, maar vaak bieden brokers ook een soort van backtesting functie aan. 

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Tradingview: forex backtesting software

Tradingview bied een backtesting software aan die ook voor minder ervaren backtesters goed te gebruiken is. Het systeem is relatief makkelijk te hanteren, maar geeft toch uitgebreide informatie.

De software maakt gebruik van real-time koersen waarop jij je strategieën kunt laten botvieren. Het is mogelijk om backtesting toe te passen op forex en aandelen.

Backtesting bij eToro

Ten eerste kun je bij eToro gebruik maken van een gratis demoversie. In deze demoversie kun je in principe verschillende strategieën toepassen met een fictief budget. 

De gesimuleerde markt is een trainingsveld waar je strategieën kut uitproberen, ervan kan leren en ervaring opdoen voordat je met echt geld begint. 

Daarnaast biedt eToro ook een specifiekere backtesting functie aan. Je kunt een bepaalde portfolio opstellen en deze door een backtesting proces laten gaan. 

Backtesting forex: Backtesting bij Metatrader 4

Met de beste backtesting forex software van Metatrader 4 kun je ideaal backtesting toepassen op de forexmarkt. Op het Metatrader platform kun je gratis gebruik maken van de backtesting functie.

Je kunt simpelweg terugscrollen in de tijd en bepaalde strategieën toepassen op de echte en correcte historische data. Forex backtesting software kan helpen bij het uitrollen van een strategie met een structureel rendement. 

Ook kun je extra functie gratis downloaden van het Metatrader platform. Hierdoor kunnen jouw backtesting strategieën nog omvattender en betrouwbaarder worden samengestelt voor de echte markt. 

Lees je wel goed in voordat je begint met MT4 backtesting. Het is namelijk vrij complex en je hebt zeker enige kennis nodig.

Tips voor succesvol backtesting

Het is belangrijk om met een paar aspecten rekening te houden voor succesvol backtesting. Wij zullen hier daarom een aantal van die aspecten bespreken.

Backtesting over een lange periode

Zorg ervoor dat je de met backtesting toepast in lange ov veel verschillende perioden. Als je bijvoorbeeld een strategie test in een periode van constant stijgende koersen (een bull market), dan is de kans groter dat de strategie gaat werken. 

Dan liggen positieve resultaten dus wellicht niet aan de strategie, maar aan de marktomstandigheden. Het is daarom belangrijk om het beeld zo compleet mogelijk te maken. 

Test de strategie bijvoorbeeld ook in periode van een constant dalende koersen (een bear market). 

Backtesting over meerdere sectoren

Het is ook belangrijk om backtesting toe te passen over meerdere sectoren. Door bijvoorbeeld backtesting bij één sector toe te passen krijg je wellicht een vertekent beeld.

Een strategie kan tijdens backtesting goede resultaten boeken in de ene sector, maar het een stuk slechter doen in de andere sector. Dit risico kun je voorkomen door in meerdere sectoren de backtesting strategie toe te passen.

Goede kwaliteit en kwantiteit

Zorg dat de data die je gebruikt van goede kwaliteit is en kwantitatief groot genoeg is. Alleen met kwalitatief en kwantitatief goede data krijg je betrouwbare resultaten met backtesting.  

Weet jij genoeg en wil je gelijk beginnen met backtesting? Open dan een account op eToro en begin vandaag nog. 

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

Veelgestelde vragen

Door middel van backtesting kun je analyseren hoe specifieke beleggingsstrategieën het zouden hebben gepresteerd in het verleden. Op deze manier kun je zonder enig risico testen wat een strategie in zijn mars heeft.

Je kunt door backtesting analyseren of een strategie potentie heeft om ook succesvol te zijn in het verleden. Of wellicht kom je erachter dat een strategie negatieve rendementen behaalt. In dat geval is het niet zo verstandig om die strategie toe te passen op de echte markt.

Er zijn verschillende backtesting software te koop, maar ook veel brokers bieden backtesten aan. Bij eToro kun je backtesten door middel van de gratis demoversie, maar ook via een backtesting functie op het platform zelf. In deze backtesting functie kun je jouw eigen portfolio uitproberen op een real-time simulatie markt.

Als je een backtesting software gaat aanschaffen betaal je daar vanzelfsprekend geld voor. Er zijn ook gratis backtesting software aanwezig op het internet. Blijf echter wel kritisch over de kwaliteit van die backtesting software, want vaak moet je toch wel betalen voor kwaliteit.

Als je klant bent bij een online broker kun je vaak ook gebruik maken van backtesting software. Deze kun je ook in veel gevallen gratis gebruiken. Bij eToro kun je in ieder geval gebruik maken van backtesting functionaliteiten.

Met backtesting kun je zonder enig risico nieuwe strategieën uitproberen. Daarnaast kun je ook ervaring op doen over de werking van de strategie. Je bent hierdoor beter voorbereid op het moment dat je de strategie toepast in het echt. Hierdoor krijg jij als belegger ook meer vertrouwen en hopelijk leidt dat ook tot positieve rendementen risico dat je loopt met betrekking tot beleggen in.

Ja, er kleven ook een aantal nadelen aan backtesting. Zo moet je wel over genoeg data beschikken en moet de data ook van goede kwaliteit zijn. De backtestuitslagen kunnen hierdoor niet of minder betrouwbaar zijn en daardoor heb je er in wezen niets aan. Ook houdt de backtest geen rekening met menselijke factoren zoals emotie, die op de echte markt zeker een rol spelen.

Desondanks verbreed backtesting de kennis over de markt en over bepaalde strategieën. Het kan zeker geen kwaad om backtesting toe te passen voordat je begint met beleggen. Baat het niet, dan schaad het niet.

Conclusie: backtesting

Backtesting is een methode die je kunt gebruiken om strategieën te testen aan de hand van historische data. Hierdoor kun je met echte data testen of een strategie succesvol kan werken zonder enig risico te lopen.

Het is echter wel van belang dat je veel en kwalitatief goed data hebt, want pas zijn de uitkomsten representatief en betrouwbaar. 

Er zijn verschillende backtesting software online aanwezig die je kunt aanschaffen of gebruiken. Vaak bieden brokers ook backtesting opties. Bekijk dus voordat je backtesting software aanschaft eerst of je bij jouw broker gebruik kunt maken van backtesting.

Een strategie backtesten bij eToro?
Je kunt vandaag nog jouw ideale strategie uitproberen door direct een account aan te maken
TIP

Bij het verhandelen van CFD's bij deze aanbieder verliest 68% van de accounts van particuliere beleggers geld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe CFD's werken en denk goed na of je het je kunt veroorloven om het hoge risico op geldverlies te nemen. (This content does not apply to US users.)

This content does not apply to US users.

Scroll naar top